Geometrisk Brownsk rörelse

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En geometrisk Brownsk rörelse är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

dS_t=u\,S_t\,dt+v\,S_t\,dW_t

där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.