Gauss–Markovs sats

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gauss-Markov-teoremet innebär att av alla linjära väntevärdesriktiga estimatorer har Minstakvadratmetoden (OLS, givet homoskedasticitet) den minsta variansen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • BLUE, Best Linear Unbiased Estimator