Markovprocess

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En Markovprocess är inom matematiken en tidskontinuerlig stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna. Det tidsdiskreta fallet kallas en Markovkedja.

I stället för Markovkedjans övergångssannoliketer har Markovprocessen övergångsintensiteter och tiderna mellan övergångarna mellan tillstånden är exponentialfördelade.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.