Geometrisk brownsk rörelse

Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process S_t beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

dS_{t}=u\,S_{t}\,dt+v\,S_{t}\,dW_{t}

där {W_t} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.

Externa länkar

Wikimedia Commons har media som rör Geometrisk brownsk rörelse.
Bilder & media