Lagrangemultiplikator

Lagrangemultiplikator är ett begrepp i matematisk analys som kan användas om man vill hitta alla extrempunkter för funktionen f(x, y) när den begränsas av ett bivillkor g(x, y) = 0. Metoden är namngiven efter Joseph Louis Lagrange och baseras på följande teorem.

Antag att två funktioner f(x,y) samt g(x,y) har kontinuerliga förstaderivator i punkten P₀ = (x₀, y₀) på kurvan C med ekvationen g(x, y) = 0. Antag också att när f(x, y) begränsas av punkter på C så har funktionen alltid ett lokalt maximum eller minimum i P₀.

Antag även att: P₀ är inte en slutpunkt på C och att $\nabla g(x,y)\neq 0$ .

Då finns ett tal, λ₀, sådant att (x₀, y₀) är en stationär punkt för Lagrangefunktionen

L(x,y,\lambda )=f(x,y)+\lambda g(x,y)

där λ är en Lagrangemultiplikator.

Bevis

De båda första antagandena tillsammans antyder att C är tillräckligt jämn för att ha en tangent igenom P₀ och att $\nabla g(P_{0})$ är en normal till tangenten. Om $\nabla f(P_{0})$ inte är parallell med $\nabla g(P_{0})$ så har $\nabla af(P_{0})$ en projicerad vektor, v, som inte är en nollvektor längs tangenten till C i P₀. Det innebär att f har en positiv riktningsderivata i P₀ i vs riktning och en negativ riktningsderivata i motsatt riktning till v. Därmed ökar f om den rör sig bort från P₀ i riktningen v och minskar i riktningen -v, vilket i sin tur innebär att f inte kan ha ett lokalt maximum eller minimum i P₀. Det innebär att $\nabla f(P_{0})$ måste vara parallell med $\nabla g(P_{0})$ och eftersom $\nabla g(P_{0})\neq 0$ så måste det finnas ett tal, λ₀, sådant att

\nabla f(P_{0})=-\lambda _{0}\nabla g(P_{0})~~{\textrm {eller}}~~\nabla (f(P_{0})+\lambda _{0}g(P_{0}))=0

Båda komponenterna i ovanstående vektor försäkrar oss om att ${\tfrac {\partial L}{\partial x}}=0$ och att ${\tfrac {\partial L}{\partial y}}=0$ i (x₀, y₀, λ₀).

Den tredje ekvationen som måste satisfieras av en stationär punkt på L är ${\tfrac {\partial L}{\partial \lambda }}=g(x,y)=0.$ Den satisfieras i punkten (x₀, y₀, λ₀) därför att P₀ ligger på C. Då fås att (x₀, y₀, λ₀) är en stationär punkt till
L(x, y, λ).