Conditional Value at Risk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Conditional Value at Risk (förkortat CVaR) betyder villkorligt värde vid risk. Detta är även vad som kallas för förväntad kortsiktig förlust (Expected Shortfall, ES). Dessa begrepp används vanligen inom finansiell riskmätning för att utvärdera marknads risken och kreditrisken för en portfölj. Termen är ett alternativ till VaR (Value at Risk), värde vid risk.

Formel definition[redigera | redigera wikitext]

 ES_q = E(x|x < \mu) där \mu är bestämt av Prob(x <\mu)=q och q är den givna tröskeln.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.