Stokastisk differentialekvation
En stokastisk differentialekvation är en differentialekvation där en eller flera av termerna är stokastiska processer. De används i modeller av diverse fenomen, exempelvis börskurser.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Stochastic differential equation, 25 juni 2014.