Bayes sats

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bayes sats
Teorem Redigera
Undertyp avabstrakt objekt
 • matematiskt objekt
  • sannolikhet Redigera
Del avsannolikhetsteori, bayesiansk statistik Redigera
Uppkallad efterThomas Bayes Redigera
Upp­täc­ka­re eller skapareThomas Bayes Redigera
Upp­täckts­da­tum1763 Redigera
Defi­nie­ran­de formel Redigera
Används avbayesiansk statistik, Naiv bayesiansk klassificerare Redigera
Aspekt avstatistik Redigera

Bayes sats eller Bayes teorem är en sats inom sannolikhetsteorin, som används för att bestämma betingade sannolikheter; sannolikheten för ett utfall givet ett annat utfall. Satsen har fått sitt namn av matematikern Thomas Bayes (1702-1761). Dess betydande roll inom statistiken grundar sig sedan länge på att satsen förenklar beräkningar av betingade sannolikheter.[1]

Bayes sats[redigera | redigera wikitext]

Låt vara disjunkta (oförenliga) händelser med positiv sannolikhet. Antag att händelserna utgör hela utfallsrummet: . Bayes sats innebär då att

där nämnaren är lika med enligt lagen om total sannolikhet.

För specialfallet ger Bayes sats

där är sannolikheten för A, givet B.

Tillämpningar[redigera | redigera wikitext]

Bayes sats används flitigt inom statistiken, bland annat för dolda Markovmodeller. Satsen och Bayes namn har blivit kända under internet-eran, genom att satsen har implementerats i Bayesiska skräppostfilter för att på ett statistiskt sätt kunna separera skräp-e-post från önskad e-post.[källa behövs]

Bayes sats används till att kombinera insamlade, statistiska data med andra informationskällor såsom expertutlåtande samt allmänt kända fakta. Användandet kan uppnå en objektiv slutsats, som väger in såväl traditionella statistiska data som mer okonventionell information. Detta gör den populär, då det ofta är svårt att inkludera mer generell information i en objektiv beslutsanalys.[1]

Härledning[redigera | redigera wikitext]

Bayes sats.

Definitionen av betingad sannolikhet är

på samma sätt har vi

Ersätts uttrycket för från (2) i (1) erhålls

vilket är Bayes sats för specialfallet ovan.

För det generella fallet sätter vi

så att

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter och referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Stefan Arnborg; Bayes metod att hantera osäkerhet, Nada, KTH.
  • Stokastik av Sven Erick Alm, Tom Britton, 2011, sida 31.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.