Jimmie Savage

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Leonard Jimmie Savage
Född20 november 1917[1][2]
DetroitUSA
Död1 november 1971[1][2] (53 år)
New HavenUSA
MedborgarskapUSA
Utbildad vidUniversity of Michigan Arbcom ru editing.svg
SysselsättningMatematiker, universitetslärare, statistiker, nationalekonom
ArbetsgivarePrinceton University
Columbia University
University of Chicago
University of Michigan
Utmärkelser
Guggenheimstipendiet
Redigera Wikidata

Leonard Jimmie Savage, född Leonard Ogashevitz, 20 november 1917, död 1 november 1971, var en amerikansk matematiker och statistiker. Ekonomen Milton Friedman sa att Savage var "en av de få människor jag har träffat som jag utan tvekan skulle kalla ett geni." [3]

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Savage var gravt synskadad och ändå läste han mycket. Tack vare sin faders påpekande fick han rekommendationer från sin gymnasieskola att läsa vidare.[3] Han tog examen från University of Michigan och arbetade senare vid Institute for Advanced Study i Princeton, University of Chicago, University of Michigan, Yale University och Columbia University. Även om hans doktorandhandledare var Sumner Myers, tackades han också Milton Friedman och W. Allen Wallis som statistiska mentorer.

Hans mest kända verk är var boken från 1954 The Foundations of Statistics, där han lade fram en teori om subjektiv sannolikhet och statistik, som ligger till grund för Bayesiansk statistik och som har tillämpningar på spelteori.

Under andra världskriget fungerade Savage som statistisk assistent till John von Neumann, matematikern som beskrev de principer som datorer skulle baseras på.[4] Han var vid Scientific Research and Development, där Friedman, Allen Wallis, George Stiegler och Rollin Bennet också tjänstgjorde.[3] Senare var han en av deltagarna i Macy-konferenserna om cybernetik.[5]

En av Savages indirekta bidrag var hans upptäckt av Louis Bacheliers arbete med stokastiska modeller för tillgångspriser och den matematiska teorin om optionsprissättning. Savage uppmärksammade Paul Samuelson på Bacheliers arbete. Genom Samuelsons beskrivningar blev slumpvandring och därefter Brownsk rörelse grundläggande för finansiell matematik.

1951 introducerade han det minimax-kriterium som används i beslutsteorin. Hewitt–Savage noll–ett-lagen är uppkallad efter honom, liksom Friedmans och Savages nyttofunktion.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] MacTutor History of Mathematics archive, läst: 22 augusti 2017.[källa från Wikidata]
  2. ^ [a b] SNAC, SNAC Ark-ID: w6m61q9k, omnämnd som: Leonard Jimmie Savage, läs online, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
  3. ^ [a b c] Friedman, Milton; Friedman, Rose (1998). Two Lucky People: Memoirs. Chicago: The University of Chicago Press. Sid. 146. ISBN 0-226-26414-9. https://archive.org/details/twoluckypeopleme00frie/page/146. 
  4. ^ Hacking, Ian (2001). An Introduction to Probability and Inductive Logic. Cambridge: Cambridge University Press. Sid. 184. ISBN 0-521-77287-7. 
  5. ^ Heims, Steve (1991). The Cybernetics Group. Cambridge, MA: The MIT Press. Sid. 348. ISBN 978-0262082006. https://archive.org/details/cyberneticsgroup00heim.