Robert F. Engle

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Robert F. Engle
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
Född10 november 1942[1][2][3] (77 år)
Syracuse, New York[4]USA
MedborgarskapAmerikan[5]
Utbildad vidWilliams College och Cornell University Blue pencil.svg
SysselsättningNationalekonom, statistiker, universitetslärare
ArbetsgivareMassachusetts Institute of Technology
New York University
University of California, San Diego
UtmärkelserSveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (2003)[6]
Fellow of the Econometric Society
Fellow of the American Statistical Association
Fellow of the American Academy of Arts and Sciences
Redigera Wikidata
Robert F. Engle

Robert Fry Engle, född 10 november 1942 i Syracuse, New York, är en amerikansk nationalekonom och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2003.[7]

Han tilldelades priset med motiveringen "för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)".[8] Han delade priset med Clive Granger.

Engle tog doktorsexamen vid Cornell University 1969. Sedan 2000 är han Michael Armellino Professor in the Management of Financial Services vid New York University.[9]

På finansiella marknader har slumpmässiga svängningar över tiden – volatilitet – stor betydelse, eftersom värdet på aktier, och andra värdepapper beror på deras risk.[8] Svängningarna kan variera kraftigt över tiden – lugna perioder med små svängningar avlöser mer turbulenta perioder med större variationer. Trots att volatiliteten alltså varierar över tiden arbetade forskare länge, i brist på alternativ, med statistiska metoder som förutsätter konstant volatilitet. Robert Engles upptäckter innebär ett stort genombrott. Han fann att begreppet autoregressiv betingad heteroskedasticitet (ARCH) väl fångar egenskaper hos många tidsserier och utvecklade metoder som gör det möjligt att statistiskt modellera tidsvarierande volatilitet. Hans ARCH-modeller har blivit omistliga redskap inte bara bland forskare utan också för analytiker på finansiella marknader, som använder dem vid riskbedömningar och prissättning av finansiella instrument.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Gemeinsame Normdatei, läst: 27 april 2014, licens: CC0
  2. ^ SNAC, Social Networks and Archival Context ID: w6d24gn2, omnämnd som: Robert F. Engle, läst: 9 oktober 2017
  3. ^ Munzinger-Archiv, Munzinger person id: 00000024674, omnämnd som: Robert Engle Iii., läst: 9 oktober 2017
  4. ^ Gemeinsame Normdatei, läst: 13 december 2014, licens: CC0
  5. ^ Libris, 26 mars 2009, läst: 24 augusti 2018
  6. ^ läs online,
  7. ^ Robert F. Engle III - Facts, nobelprize.org
  8. ^ [a b] Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003, 2003-10-08, nobelprize.org
  9. ^ Robert Engle: About, New York University, läst 2015-09-23